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Indicatori CCI

Coloro che decidono di avvalersi del metodo dell’analisi tecnica, per investire con il trading online, devono innanzitutto familiarizzare con i cosiddetti indicatori. Tali strumenti sono dei segnali tracciabili e visibili sui grafici di analisi e generalmente sono il frutto di alcuni calcoli relativi ai prezzi di mercato, in un determinato arco temporale. Conoscere e saper interpretare gli indicatori tecnici, rappresenta uno dei passi più importanti che un trader deve compiere se vuole giocare in Borsa guadagnando. Per questo motivo, vogliamo oggi parlarvi degli indicatori CCI.

Indicatori CCI: l’elastico del trading online

Tra gli indicatori più duttili del trading Forex segnaliamo il Commodity Channel Index (CCI), utilizzato dai traders principalmente per due obbiettivi: identificare un trend e ricevere segnalazioni di situazioni particolari relative alla tendenza dei prezzi. In analisi tecnica, i CCI vengono inseriti tra gli indicatori leading, ovvero tra quelli che ci danno un segnale prima che si verifichi un’inversione.

Il padre degli indicatori CCI fu Donald Lambert, che studiò le relazioni tra i prezzi di una materia prima e la media dei prezzi in un determinato arco temporale.  Il Commodity Channel Index è uno strumento molto utilizzato sia nelle opzioni binarie che nel Forex e si rivela piuttosto efficace quando i prezzi raggiungono valori molto alti o molto bassi.

Come si evince dal nome, fu sviluppato specificatamente per i mercati futures, ma è un ottimo segnalatore, come detto, anche per altri tipi di operazioni finanziarie. Scendendo nei dettagli, in relazione ai calcoli su cui si basa il CCI, possiamo individuare diversi fattori: si parte dal prezzo attuale al quale vengono sommati il valore minimo e il valore massimo toccati dal prezzo, e il prezzo di chiusura; quindi si divide tutto per 3. Si ottiene in questo modo il TP (Typical Price). Il TP viene poi utilizzato, insieme alla media mobile, per calcolare altri valori di particolare rilevanza.

Lo definiamo come un indicatore elastico proprio perché consente, con diverse tecniche, di determinare una serie di informazioni che riguardano diversi aspetti di un trend, e nel trading online, come certamente saprete, più informazioni si hanno, e più alta è la probabilità di investire con successo.

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Come si utilizza l’indicatore CCI?

Per utilizzare in modo proficuo il Commodity Channel Index vi sono due tecniche principali:

  • La divergenza tra i valori: in ambito finanziario, una divergenza può essere stabilita quando un prezzo raggiunge continuamente nuovi valori massimi e minimi, ma l’indicatore CCI non segnala gli stessi movimenti. Ciò significa che, con molta probabilità, un’inversione del trend esaminato è imminente.
  • Ipercomprato e Ipervenduto: i valori di un grafico CCI sono compresi tra -100 e +100. Quando i prezzi toccano livelli superiori o minori ai suddetti valori, significa che il prezzo si trova in una condizione di ipercomprato o ipervenduto, e quindi è possibile dedurre una prossima inversione nella direzione contraria a quanto segnalato dall’indicatore.

Queste due tecniche possono essere usate singolarmente o in contemporanea, essenzialmente in base allo stile del trader e alle sue capacità. E’ un indicatore dall’utilizzo non complesso, molto adatto, quindi, anche a chi da poco ha cominciato a muovere i primi passi nel Forex e nel Trading online.

Impostazione di una strategia attraverso l’indicatore CCI: esempio pratico

Il modo migliore per capire come utilizzare un indicatore CCi all’interno di una strategia, è proporre un contesto esemplificativo.

Supponiamo anzitutto di impostare un timeframe a 15 minuti, con scadenza dell’opzione settata a 5-10 minuti. L’asset di riferimento sarà una commodity e lavoreremo su 14 periodi relativamente all’indicatore CCI.

Basandoci sui precetti prima accennati relativamente alla condizione di ipercomprato ed ipervenduto, supponiamo che acquisteremo delle opzioni PUT al momento in cui gli Indicatori CCI ci segnaleranno una condizione di ipercomprato: ciò significa che aspetteremo un ritorno, da parte dei valori, al di sotto del +100, e poi procederemo con l’acquisto.

Per quanto riguarda le opzioni CALL, effettueremo un acquisto solo quando il CCI segnalerà un ipervenduto. Ovviamente, come nel caso di cui sopra, attenderemo per l’acquisto solo il momento in cui i valori torneranno al di sotto del -100.

Esistono tuttavia altri metodi per inserirsi nel mercato basandoci sull’indicatore Commodity Channel Index, uno di questi si basa stavolta sulla condizione crescente o decrescente del trend: in questo caso acquisteremo opzioni PUT solo in caso di trend decrescente, attendendo che l’indicatore si posizioni al di sotto del -100.
Viceversa, acquisteremo CALL quando il trend darà evidenti segnali crescenti, attendendo stavolta che l’indicatore si posizioni al di sopra del livello +100, per poi procedere all’acquisto.

Come calcolare l’indicatore CCI

Supportati da un esempio, vediamo di calcolare l’indicatore Commodity Channel Index. Anzitutto diamo per ipotesi un periodo di 20 CCI di calcolo. Questi periodi verranno poi utilizzati anche per calcolare la media mobile semplice e la deviazione media.

Sulla base di questi presupposti, avremo un indicatore CCI (ottenuto dal prezzo tipico meno la media mobile di un numero determinato di periodi del prezzo tipico, il tutto diviso dal coefficiente 0.015 che si moltiplica alla deviazione media), un prezzo tipico (ottenuto dalla somma di prezzo massimo, minimo e prezzo di chiusura, il tutto diviso 3) e una costante, che è appunto il coefficiente 0.015 (tale costante è stata posta dall’ideatore del CCI, Lambert).

Il calcolo, a questo punto, si articola su 4 punti: si effettua anzitutto una sottrazione della media del prezzo a 20 periodi più recente, per ogni periodo di prezzo. Dopodiché si annotano i valori assoluti dei numeri di cui sopra, che in seguito vengono sommati e infine divisi per il numero totale dei periodi (20).

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Suddivisione Ipercomprato/Ipervenduto per zone

Conclusioni

Il Commodity Channel Index è un indicatore decisamente versatile, molto utile ai fini dell’identificazione dei livelli di ipercomprato e ipervenduto, ma anche per rilevare determinate inversioni di tendenza.

Sarebbe tuttavia sempre opportuno utilizzare gli indicatori CCI in abbinamento ad altri oscillatori, o tutt’al più affiancandovi un’analisi dei prezzi.
Si tratta pur sempre di un indicatore che viene utilizzato sfruttando le materie prime relazionate ad una scadenza di breve periodo, pertanto sarebbe meglio valutare esclusivamente broker finanziari che siano preparati nella proposta di asset di questo tipo.